Articles publiés liés au thème déconvolution

 "Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model", en collaboration avec C. Lacour and Y. Rozenholc.  Journal of Econometrics, 154, n°1, 59-73, 2010.

"Nonparametric adaptive estimation for pure jump Lévy processes", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot. Accepté pour publication aux Annales de l'I.H.P., Probability and Statistics.

"Nonparametric estimation for a stochastic volatility model", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot et Yves Rozenholc.  Finance and Stochastics, 14, n°1, 49-80, 2010.

"Nonparametric estimation for pure jump Lévy processes based on high frequency data", en collaboration avec Valentine Genon-Catalot. Stochastic Processes and their Applications, 119, n°12, 4088-4123, 2009.

``Adaptive estimation of linear functionals in the convolution model and applications", en collaboration avec Cristina Butucea. Bernoulli, 15, n°1, 69-98, 2009.

``Adaptive density deconvolution for dependent inputs with measurement errors'', en collaboration avec Jérôme Dedecker et  Marie-Luce Taupin. Mathematical Methods of Statistics, 17,  n° 2, 87-112, 2008.

``Adaptive nonparametric strategies for censored lifetimes with unknown sampling bias", en collaboration avec E. Brunel et  A. Guilloux.  Scandinavian Journal of Statistics, 35, n°3, 557-576, 2008.

``Adaptive density estimation for general ARCH models", en collaboration avec Jérôme Dedecker et  Marie-Luce Taupin. Econometric Theory, 24, n°6, 1628-1662, 2008.

``Finite sample  penalization in adaptive density deconvolution", en collaboration avec Marie-Luce Taupin et Yves Rozenholc,  Journal of Statistical Computation and Simulation, 7, n°11, 977-1000, 2007.

``Nonparametric estimation of the regression function in an errors-in-variables model", en collaboration avec M.-L. Taupin, Statistica Sinica, 17, n°3, 1065-1090, 2007. 

``Penalized projection estimator for volatility density", en collaboration avec V. Genon-Catalot,  Scandinavian Journal of Statistics, 33, n° 4, 875-895, 2006. 

``Penalized contrast estimator for density deconvolution", en collaboration avec Y. Rozenholc et  M.-L. Taupin,  The Canadian Journal of Statistics, 34, 431-452, 2006.

``Kernel Deconvolution of Stochastic Volatility Models",  Journal of Time Series Analysis 25, 563-582, 2004.